Estimation of Optimal Portfolio Weights Using Shrinkage Technique
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Date
2010-03-23
Authors
Journal Title
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Publisher
慶應義塾大学理工学研究科
Abstract
Description
博士（工学）, 2009, 開放環境科学
Keywords
平均分散最適ポートフォリオ, スタインタイプの推定量, 推定リスク, Mean-Variance Optimal Portfolio, Stein-Type Estimator, Estimation Risk